Job
12.02.2016

Quant - Recherche quantitative (H/F)

Au sein d’une grande banque d’investissement, vous intégrez l’équipe d’analystes quantitatifs en charge d’étudier de nouveaux modèles systématiques pour étendre l’activité de trading.
 
Vous assurez la pérennité du système de Market Making en collaboration avec l’équipe de trading et de quants. Cette équipe crée le lien entre la recherche académique et le monde appliqué du Market Making quantitatif.
 
Votre rôle est de réaliser :
 
·        L’état de l’art de la littérature financière, statistique et mathématique sur les sujets de Market Making, Big Data, Machine Learning
·        Le développement de nouvelles techniques de pricing adaptées au Systematic Market Making
·        L’étude d’impacts des stratégies développées et évaluation de leur compétitivité sur les marchés
·        L’évaluation des coûts et suivi de l’implémentation des stratégies
 
Lieu : Paris – Type de contrat : CDI temps plein – Rémunération : selon profil
 
 
Ce poste est idéal si :
 
·        Vous justifiez d’une formation Bac +5 et /ou d’un PhD en mathématiques, statistiques
·        Vous êtes enclin à apporter votre expertise en Systematic Market Making et/ou sur des produits financiers (exemple : Forex, Fixed Income, Commodities… etc)
·        Vous avez un fort intérêt pour les modèles statistiques et les mathématiques appliquées à la finance
·        Vous bénéficiez d’une première expérience en Front Office au sein d’une équipe de Trading ou Quants
·        Vous maîtrisez l’anglais et possédez de bonnes qualités relationnelles
·        Vous faîtes preuve d’organisation, de rigueur et d’une bonne capacité d’analyse
 

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